S&P 500 ETF ออปชัน
S&P 500 ETF trades at 735.29; 30-day implied volatility is 19.7%, and the market prices a ±2.98% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
ถูกหรือแพงในขณะนี้
- ราคาเหมาะสม: IV30 อยู่ในช่วง 1 จุดจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง 20 วัน ดังนั้นออปชันมีราคาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวล่าสุด
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±2.98%, about 21.91 points.
- Skew 4.4: ราคาพุตแพงกว่าคอล ตลาดยอมจ่ายแพงเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง
- อัตราส่วนปริมาณพุต/คอล 1.73: ปริมาณพุตมากกว่าคอลอย่างชัดเจน
การตั้งราคาตามราคาใช้สิทธิ
2026-11-13 expiry (6 days), spot 735.29. The further apart the two lines, the bigger the skew.
ความผันผวนโดยนัยตามวันหมดอายุ
IV ระยะใกล้น้อยกว่าวันหมดอายุไกล (inverted) บ่งชี้ความเสี่ยงเหตุการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกันบ่งชี้ว่าตอนนี้สงบและจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง
ตำแหน่งของ open interest
ความสูงแท่งคือ open interest; max pain คือราคาใช้สิทธิที่ลดมูลค่ารวมของออปชันที่หมดอายุให้ต่ำที่สุด
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV คือความผันผวนโดยนัยที่ราคาใช้สิทธินั้น; OI คือ open interest
| Call OI | Call IV | ราคาใช้สิทธิ | Put IV | Put OI |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 24.3% | 730 | 24.3% | 25,107 |
| 404 | 24.1% | 731 | 24.1% | 2,394 |
| 392 | 23.9% | 732 | 23.9% | 2,290 |
| 225 | 23.6% | 733 | 23.6% | 1,346 |
| 253 | 23.5% | 734 | 23.4% | 1,454 |
| 2,240 | 23.3% | 735 ATM | 23.2% | 4,866 |
| 514 | 23.1% | 736 | 23.0% | 2,537 |
| 485 | 22.8% | 737 | 22.8% | 2,611 |
| 595 | 22.6% | 738 | 22.6% | 5,214 |
| 826 | 22.4% | 739 | 22.4% | 2,420 |
| 2,266 | 22.2% | 740 | 22.2% | 8,834 |
คำถามที่พบบ่อย
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นการรับประกันหรือไม่?
ไม่ใช่ เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money — ราคาปัจจุบันของตลาดสำหรับการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการรับประกัน
ทำไมอันดับ IV ว่างเปล่า?
IV rank ต้องใช้ข้อมูล IV30 ย้อนหลังหนึ่งปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและจะแสดงค่าหลังจากผ่านไป 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นหน้าจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
สเกวบวกหมายความว่าอย่างไร?
put 25-delta มี implied volatility สูงกว่า call ที่ครบกำหนดเดียวกัน แสดงว่าตลาดจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อความต้องการ hedging เพิ่มขึ้น
เทรดจากหน้านี้ได้เลยไหม?
ไม่ใช่ นี่คือข้อมูลความผันผวนและการตั้งราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
ข้อมูลจากราคา CBOE แบบล่าช้า (ประมาณ 15 นาที) เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด