Alphabet ออปชัน
Alphabet trades at 285.41; 30-day implied volatility is 33.8%, and the market prices a ±4.79% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
ถูกหรือแพงในขณะนี้
- ออปชันดูถูก: IV30 อยู่ที่ 33.8% ต่ำกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง 20 วัน 18.8 จุด ผู้ซื้อจ่ายน้อยลงสำหรับมูลค่าเวลา
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±4.79%, about 13.66 points.
- Skew 2.9: ราคาคอลและพุตใกล้กัน ไม่มีแรงซื้อตามทิศทางที่ชัดเจน
- อัตราส่วนปริมาณพุต/คอล 0.40: ปริมาณคอลมากกว่าพุตอย่างชัดเจน
การตั้งราคาตามราคาใช้สิทธิ
2026-11-13 expiry (6 days), spot 285.41. The further apart the two lines, the bigger the skew.
ความผันผวนโดยนัยตามวันหมดอายุ
IV ระยะใกล้น้อยกว่าวันหมดอายุไกล (inverted) บ่งชี้ความเสี่ยงเหตุการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกันบ่งชี้ว่าตอนนี้สงบและจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง
ตำแหน่งของ open interest
ความสูงแท่งคือ open interest; max pain คือราคาใช้สิทธิที่ลดมูลค่ารวมของออปชันที่หมดอายุให้ต่ำที่สุด
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV คือความผันผวนโดยนัยที่ราคาใช้สิทธินั้น; OI คือ open interest
| Call OI | Call IV | ราคาใช้สิทธิ | Put IV | Put OI |
|---|---|---|---|---|
| 390 | 46.9% | 272 | 38.6% | 411 |
| 106 | 42.9% | 275 | 39.9% | 1,534 |
| 157 | 41.1% | 278 | 39.4% | 361 |
| 406 | 38.5% | 280 | 38.4% | 2,280 |
| 452 | 38.8% | 282 | 37.4% | 352 |
| 775 | 37.4% | 285 ATM | 37.2% | 1,372 |
| 771 | 37.7% | 288 | 36.3% | 239 |
| 2,332 | 36.7% | 290 | 36.6% | 2,475 |
| 1,944 | 36.3% | 292 | 35.7% | 165 |
| 2,015 | 36.2% | 295 | 35.8% | 2,384 |
| 478 | 36.2% | 298 | 33.3% | 240 |
คำถามที่พบบ่อย
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นการรับประกันหรือไม่?
ไม่ใช่ เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money — ราคาปัจจุบันของตลาดสำหรับการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการรับประกัน
ทำไมอันดับ IV ว่างเปล่า?
IV rank ต้องใช้ข้อมูล IV30 ย้อนหลังหนึ่งปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและจะแสดงค่าหลังจากผ่านไป 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นหน้าจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
สเกวบวกหมายความว่าอย่างไร?
put 25-delta มี implied volatility สูงกว่า call ที่ครบกำหนดเดียวกัน แสดงว่าตลาดจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อความต้องการ hedging เพิ่มขึ้น
เทรดจากหน้านี้ได้เลยไหม?
ไม่ใช่ นี่คือข้อมูลความผันผวนและการตั้งราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
ข้อมูลจากราคา CBOE แบบล่าช้า (ประมาณ 15 นาที) เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด