Apple ออปชัน
Apple trades at 342.75; 30-day implied volatility is 25.4%, and the market prices a ±3.67% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
ถูกหรือแพงในขณะนี้
- ราคาเหมาะสม: IV30 อยู่ในช่วง 1 จุดจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง 20 วัน ดังนั้นออปชันมีราคาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวล่าสุด
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±3.67%, about 12.59 points.
- Skew 3.9: ราคาพุตแพงกว่าคอล ตลาดยอมจ่ายแพงเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง
การตั้งราคาตามราคาใช้สิทธิ
2026-11-13 expiry (6 days), spot 342.75. The further apart the two lines, the bigger the skew.
ความผันผวนโดยนัยตามวันหมดอายุ
IV ระยะใกล้น้อยกว่าวันหมดอายุไกล (inverted) บ่งชี้ความเสี่ยงเหตุการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกันบ่งชี้ว่าตอนนี้สงบและจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง
ตำแหน่งของ open interest
ความสูงแท่งคือ open interest; max pain คือราคาใช้สิทธิที่ลดมูลค่ารวมของออปชันที่หมดอายุให้ต่ำที่สุด
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV คือความผันผวนโดยนัยที่ราคาใช้สิทธินั้น; OI คือ open interest
| Call OI | Call IV | ราคาใช้สิทธิ | Put IV | Put OI |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 32.4% | 330 | 32.8% | 3,805 |
| 327 | 33.5% | 332 | 32.0% | 868 |
| 968 | 30.8% | 335 | 30.9% | 1,724 |
| 278 | 30.3% | 338 | 30.1% | 1,660 |
| 6,027 | 29.5% | 340 | 29.3% | 3,699 |
| 467 | 28.8% | 342 ATM | 28.5% | 1,085 |
| 5,841 | 28.3% | 345 | 27.7% | 2,755 |
| 491 | 27.5% | 348 | 27.0% | 1,285 |
| 4,089 | 27.1% | 350 | 25.9% | 3,110 |
| 677 | 26.5% | 352 | 26.7% | 1,024 |
| 2,726 | 26.1% | 355 | 25.8% | 1,166 |
คำถามที่พบบ่อย
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นการรับประกันหรือไม่?
ไม่ใช่ เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money — ราคาปัจจุบันของตลาดสำหรับการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการรับประกัน
ทำไมอันดับ IV ว่างเปล่า?
IV rank ต้องใช้ข้อมูล IV30 ย้อนหลังหนึ่งปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและจะแสดงค่าหลังจากผ่านไป 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นหน้าจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
สเกวบวกหมายความว่าอย่างไร?
put 25-delta มี implied volatility สูงกว่า call ที่ครบกำหนดเดียวกัน แสดงว่าตลาดจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อความต้องการ hedging เพิ่มขึ้น
เทรดจากหน้านี้ได้เลยไหม?
ไม่ใช่ นี่คือข้อมูลความผันผวนและการตั้งราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
ข้อมูลจากราคา CBOE แบบล่าช้า (ประมาณ 15 นาที) เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด