Meta ออปชัน
Meta trades at 611.70; 30-day implied volatility is 41.8%, and the market prices a ±5.83% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
ถูกหรือแพงในขณะนี้
- ราคาเหมาะสม: IV30 อยู่ในช่วง 1 จุดจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง 20 วัน ดังนั้นออปชันมีราคาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวล่าสุด
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±5.83%, about 35.67 points.
- Skew 5.2: ราคาพุตแพงกว่าคอล ตลาดยอมจ่ายแพงเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง
- อัตราส่วนปริมาณพุต/คอล 0.62: ปริมาณคอลมากกว่าพุตอย่างชัดเจน
การตั้งราคาตามราคาใช้สิทธิ
2026-11-13 expiry (6 days), spot 611.70. The further apart the two lines, the bigger the skew.
ความผันผวนโดยนัยตามวันหมดอายุ
IV ระยะใกล้น้อยกว่าวันหมดอายุไกล (inverted) บ่งชี้ความเสี่ยงเหตุการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกันบ่งชี้ว่าตอนนี้สงบและจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง
ตำแหน่งของ open interest
ความสูงแท่งคือ open interest; max pain คือราคาใช้สิทธิที่ลดมูลค่ารวมของออปชันที่หมดอายุให้ต่ำที่สุด
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV คือความผันผวนโดยนัยที่ราคาใช้สิทธินั้น; OI คือ open interest
| Call OI | Call IV | ราคาใช้สิทธิ | Put IV | Put OI |
|---|---|---|---|---|
| 547 | 47.1% | 600 | 47.0% | 2,102 |
| 40 | 46.8% | 602 | 46.7% | 107 |
| 110 | 46.5% | 605 | 46.3% | 274 |
| 144 | 46.2% | 608 | 46.0% | 118 |
| 296 | 45.9% | 610 | 45.9% | 2,451 |
| 106 | 45.5% | 612 ATM | 45.5% | 344 |
| 583 | 45.2% | 615 | 45.1% | 792 |
| 69 | 45.1% | 618 | 44.9% | 107 |
| 680 | 44.8% | 620 | 44.7% | 695 |
| 180 | 44.7% | 622 | 44.4% | 135 |
| 449 | 44.3% | 625 | 44.3% | 358 |
คำถามที่พบบ่อย
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นการรับประกันหรือไม่?
ไม่ใช่ เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money — ราคาปัจจุบันของตลาดสำหรับการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการรับประกัน
ทำไมอันดับ IV ว่างเปล่า?
IV rank ต้องใช้ข้อมูล IV30 ย้อนหลังหนึ่งปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและจะแสดงค่าหลังจากผ่านไป 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นหน้าจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
สเกวบวกหมายความว่าอย่างไร?
put 25-delta มี implied volatility สูงกว่า call ที่ครบกำหนดเดียวกัน แสดงว่าตลาดจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อความต้องการ hedging เพิ่มขึ้น
เทรดจากหน้านี้ได้เลยไหม?
ไม่ใช่ นี่คือข้อมูลความผันผวนและการตั้งราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
ข้อมูลจากราคา CBOE แบบล่าช้า (ประมาณ 15 นาที) เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด