NVIDIA ออปชัน
NVIDIA trades at 188.70; 30-day implied volatility is 57.3%, and the market prices a ±7.82% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
ถูกหรือแพงในขณะนี้
- ออปชันดูแพง: IV30 อยู่ที่ 57.3% สูงกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง 20 วัน 9.5 จุด ผู้ขายเก็บพรีเมียมได้สูงขึ้น ผู้ซื้อจ่ายมากขึ้นสำหรับมูลค่าเวลา
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±7.82%, about 14.75 points.
- Skew 7.8: ราคาพุตแพงกว่าคอล ตลาดยอมจ่ายแพงเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง
- อัตราส่วนปริมาณพุต/คอล 0.39: ปริมาณคอลมากกว่าพุตอย่างชัดเจน
การตั้งราคาตามราคาใช้สิทธิ
2026-11-13 expiry (6 days), spot 188.70. The further apart the two lines, the bigger the skew.
ความผันผวนโดยนัยตามวันหมดอายุ
IV ระยะใกล้น้อยกว่าวันหมดอายุไกล (inverted) บ่งชี้ความเสี่ยงเหตุการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกันบ่งชี้ว่าตอนนี้สงบและจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง
ตำแหน่งของ open interest
ความสูงแท่งคือ open interest; max pain คือราคาใช้สิทธิที่ลดมูลค่ารวมของออปชันที่หมดอายุให้ต่ำที่สุด
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV คือความผันผวนโดยนัยที่ราคาใช้สิทธินั้น; OI คือ open interest
| Call OI | Call IV | ราคาใช้สิทธิ | Put IV | Put OI |
|---|---|---|---|---|
| 627 | 68.6% | 175 | 68.6% | 5,460 |
| 121 | 66.6% | 178 | 67.0% | 1,585 |
| 564 | 65.4% | 180 | 65.3% | 7,865 |
| 1,658 | 63.7% | 182 | 63.8% | 3,193 |
| 3,084 | 62.4% | 185 | 62.5% | 5,615 |
| 1,277 | 61.1% | 188 ATM | 60.9% | 2,573 |
| 15,025 | 59.5% | 190 | 59.7% | 9,971 |
| 5,722 | 58.2% | 192 | 58.2% | 2,520 |
| 10,137 | 62.6% | 195 | 62.2% | 7,633 |
| 18,094 | 55.9% | 198 | 55.6% | 2,515 |
| 8,805 | 55.0% | 200 | 53.0% | 11,470 |
คำถามที่พบบ่อย
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นการรับประกันหรือไม่?
ไม่ใช่ เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money — ราคาปัจจุบันของตลาดสำหรับการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการรับประกัน
ทำไมอันดับ IV ว่างเปล่า?
IV rank ต้องใช้ข้อมูล IV30 ย้อนหลังหนึ่งปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและจะแสดงค่าหลังจากผ่านไป 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นหน้าจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
สเกวบวกหมายความว่าอย่างไร?
put 25-delta มี implied volatility สูงกว่า call ที่ครบกำหนดเดียวกัน แสดงว่าตลาดจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อความต้องการ hedging เพิ่มขึ้น
เทรดจากหน้านี้ได้เลยไหม?
ไม่ใช่ นี่คือข้อมูลความผันผวนและการตั้งราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
ข้อมูลจากราคา CBOE แบบล่าช้า (ประมาณ 15 นาที) เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด