Amazon ออปชัน
Amazon trades at 259.90; 30-day implied volatility is 35.0%, and the market prices a ±4.95% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
ถูกหรือแพงในขณะนี้
- ออปชันดูถูก: IV30 อยู่ที่ 35.0% ต่ำกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง 20 วัน 6.2 จุด ผู้ซื้อจ่ายน้อยลงสำหรับมูลค่าเวลา
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±4.95%, about 12.86 points.
- Skew 2.6: ราคาคอลและพุตใกล้กัน ไม่มีแรงซื้อตามทิศทางที่ชัดเจน
- อัตราส่วนปริมาณพุต/คอล 0.40: ปริมาณคอลมากกว่าพุตอย่างชัดเจน
การตั้งราคาตามราคาใช้สิทธิ
2026-11-13 expiry (6 days), spot 259.90. The further apart the two lines, the bigger the skew.
ความผันผวนโดยนัยตามวันหมดอายุ
IV ระยะใกล้น้อยกว่าวันหมดอายุไกล (inverted) บ่งชี้ความเสี่ยงเหตุการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกันบ่งชี้ว่าตอนนี้สงบและจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง
ตำแหน่งของ open interest
ความสูงแท่งคือ open interest; max pain คือราคาใช้สิทธิที่ลดมูลค่ารวมของออปชันที่หมดอายุให้ต่ำที่สุด
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV คือความผันผวนโดยนัยที่ราคาใช้สิทธินั้น; OI คือ open interest
| Call OI | Call IV | ราคาใช้สิทธิ | Put IV | Put OI |
|---|---|---|---|---|
| 1,492 | 45.3% | 248 | 43.5% | 1,506 |
| 1,693 | 43.3% | 250 | 42.4% | 4,556 |
| 1,227 | 43.7% | 252 | 41.2% | 1,721 |
| 1,804 | 41.2% | 255 | 40.0% | 1,635 |
| 1,098 | 40.2% | 258 | 39.0% | 671 |
| 11,709 | 38.9% | 260 ATM | 38.2% | 2,278 |
| 1,191 | 38.0% | 262 | 36.5% | 969 |
| 2,784 | 37.2% | 265 | 35.9% | 807 |
| 3,700 | 36.6% | 268 | 34.2% | 281 |
| 7,386 | 36.0% | 270 | 30.8% | 837 |
| 1,126 | 35.9% | 272 | 28.4% | 344 |
คำถามที่พบบ่อย
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นการรับประกันหรือไม่?
ไม่ใช่ เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money — ราคาปัจจุบันของตลาดสำหรับการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการรับประกัน
ทำไมอันดับ IV ว่างเปล่า?
IV rank ต้องใช้ข้อมูล IV30 ย้อนหลังหนึ่งปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและจะแสดงค่าหลังจากผ่านไป 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นหน้าจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
สเกวบวกหมายความว่าอย่างไร?
put 25-delta มี implied volatility สูงกว่า call ที่ครบกำหนดเดียวกัน แสดงว่าตลาดจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อความต้องการ hedging เพิ่มขึ้น
เทรดจากหน้านี้ได้เลยไหม?
ไม่ใช่ นี่คือข้อมูลความผันผวนและการตั้งราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
ข้อมูลจากราคา CBOE แบบล่าช้า (ประมาณ 15 นาที) เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด