Russell 2000 ETF ออปชัน
Russell 2000 ETF trades at 273.75; 30-day implied volatility is 22.6%, and the market prices a ±3.13% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
ถูกหรือแพงในขณะนี้
- ถูกเล็กน้อย: IV30 ต่ำกว่าความผันผวนจริง 20 วันอยู่ 1.1 จุด
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±3.13%, about 8.57 points.
- Skew 3.7: ราคาพุตแพงกว่าคอล ตลาดยอมจ่ายแพงเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง
- อัตราส่วนปริมาณพุต/คอล 1.23: ปริมาณพุตมากกว่าคอลอย่างชัดเจน
การตั้งราคาตามราคาใช้สิทธิ
2026-11-13 expiry (6 days), spot 273.75. The further apart the two lines, the bigger the skew.
ความผันผวนโดยนัยตามวันหมดอายุ
IV ระยะใกล้น้อยกว่าวันหมดอายุไกล (inverted) บ่งชี้ความเสี่ยงเหตุการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกันบ่งชี้ว่าตอนนี้สงบและจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง
ตำแหน่งของ open interest
ความสูงแท่งคือ open interest; max pain คือราคาใช้สิทธิที่ลดมูลค่ารวมของออปชันที่หมดอายุให้ต่ำที่สุด
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV คือความผันผวนโดยนัยที่ราคาใช้สิทธินั้น; OI คือ open interest
| Call OI | Call IV | ราคาใช้สิทธิ | Put IV | Put OI |
|---|---|---|---|---|
| 163 | 26.8% | 269 | 26.9% | 516 |
| 435 | 26.2% | 270 | 26.4% | 10,015 |
| 304 | 25.7% | 271 | 25.9% | 789 |
| 236 | 25.0% | 272 | 25.1% | 532 |
| 255 | 24.8% | 273 | 24.9% | 6,395 |
| 1,128 | 24.3% | 274 ATM | 24.5% | 667 |
| 2,257 | 23.9% | 275 | 24.1% | 6,431 |
| 1,118 | 23.5% | 276 | 23.6% | 11,094 |
| 936 | 23.0% | 277 | 23.2% | 1,648 |
| 1,019 | 22.6% | 278 | 22.7% | 4,523 |
| 1,120 | 22.1% | 279 | 22.3% | 803 |
คำถามที่พบบ่อย
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นการรับประกันหรือไม่?
ไม่ใช่ เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money — ราคาปัจจุบันของตลาดสำหรับการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการรับประกัน
ทำไมอันดับ IV ว่างเปล่า?
IV rank ต้องใช้ข้อมูล IV30 ย้อนหลังหนึ่งปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและจะแสดงค่าหลังจากผ่านไป 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นหน้าจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
สเกวบวกหมายความว่าอย่างไร?
put 25-delta มี implied volatility สูงกว่า call ที่ครบกำหนดเดียวกัน แสดงว่าตลาดจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อความต้องการ hedging เพิ่มขึ้น
เทรดจากหน้านี้ได้เลยไหม?
ไม่ใช่ นี่คือข้อมูลความผันผวนและการตั้งราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
ข้อมูลจากราคา CBOE แบบล่าช้า (ประมาณ 15 นาที) เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด