Microsoft ออปชัน
Microsoft trades at 531.38; 30-day implied volatility is 29.6%, and the market prices a ±4.03% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
ถูกหรือแพงในขณะนี้
- ออปชันดูถูก: IV30 อยู่ที่ 29.6% ต่ำกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง 20 วัน 5.4 จุด ผู้ซื้อจ่ายน้อยลงสำหรับมูลค่าเวลา
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±4.03%, about 21.39 points.
- Skew 2.2: ราคาคอลและพุตใกล้กัน ไม่มีแรงซื้อตามทิศทางที่ชัดเจน
- อัตราส่วนปริมาณพุต/คอล 0.70: ปริมาณคอลมากกว่าพุตอย่างชัดเจน
การตั้งราคาตามราคาใช้สิทธิ
2026-11-13 expiry (6 days), spot 531.38. The further apart the two lines, the bigger the skew.
ความผันผวนโดยนัยตามวันหมดอายุ
IV ระยะใกล้น้อยกว่าวันหมดอายุไกล (inverted) บ่งชี้ความเสี่ยงเหตุการณ์ระยะสั้น ในทางกลับกันบ่งชี้ว่าตอนนี้สงบและจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง
ตำแหน่งของ open interest
ความสูงแท่งคือ open interest; max pain คือราคาใช้สิทธิที่ลดมูลค่ารวมของออปชันที่หมดอายุให้ต่ำที่สุด
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV คือความผันผวนโดยนัยที่ราคาใช้สิทธินั้น; OI คือ open interest
| Call OI | Call IV | ราคาใช้สิทธิ | Put IV | Put OI |
|---|---|---|---|---|
| 227 | 35.6% | 520 | 33.6% | 1,107 |
| 205 | 34.1% | 522 | 32.8% | 479 |
| 516 | 33.8% | 525 | 32.5% | 729 |
| 190 | 33.4% | 528 | 31.6% | 660 |
| 985 | 32.8% | 530 | 31.3% | 677 |
| 132 | 32.1% | 532 ATM | 30.7% | 270 |
| 713 | 31.9% | 535 | 30.4% | 676 |
| 700 | 31.4% | 538 | 30.0% | 178 |
| 3,382 | 31.1% | 540 | 29.5% | 630 |
| 472 | 30.5% | 542 | 28.3% | 1,030 |
| 784 | 30.1% | 545 | 26.9% | 707 |
คำถามที่พบบ่อย
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังเป็นการรับประกันหรือไม่?
ไม่ใช่ เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money — ราคาปัจจุบันของตลาดสำหรับการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการรับประกัน
ทำไมอันดับ IV ว่างเปล่า?
IV rank ต้องใช้ข้อมูล IV30 ย้อนหลังหนึ่งปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและจะแสดงค่าหลังจากผ่านไป 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นหน้าจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
สเกวบวกหมายความว่าอย่างไร?
put 25-delta มี implied volatility สูงกว่า call ที่ครบกำหนดเดียวกัน แสดงว่าตลาดจ่ายแพงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อความต้องการ hedging เพิ่มขึ้น
เทรดจากหน้านี้ได้เลยไหม?
ไม่ใช่ นี่คือข้อมูลความผันผวนและการตั้งราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
ข้อมูลจากราคา CBOE แบบล่าช้า (ประมาณ 15 นาที) เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด