ออปชัน: ความผันผวนถูกหรือแพง?
Whether a contract is cheap or dear depends on where implied volatility sits relative to recent realised movement. This page lines up 30-day implied volatility, IV rank, the expected move into the next expiry, 25-delta skew and the put/call ratio for 12 underlyings, with term structure and the volatility smile on each one.
- 12สินทรัพย์อ้างอิง
- IV30ความผันผวนโดยนัย 30 วัน
- ±1σการเคลื่อนไหวที่คาดหวังตามราคา
- 30รีเฟรชขั้นต่ำ
ตลาดใดมีออปชันราคาแพงที่สุด
IV30 is the 30-day at-the-money implied volatility; the expected move uses the expiry about two weeks out; skew is 25-delta put IV minus call IV, so a positive value means puts are pricier. Data as of 2026-11-07 21:42 (UTC+8), CBOE delayed by about 15 minutes.
| สินทรัพย์อ้างอิง | ราคา | IV30 | อันดับ IV | การเคลื่อนไหวคาดการณ์ | 25Δ skew | พุต/คอล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX S&P 500 | 7,376.9 +0.00% | 19.4% | — collecting 2/20 days | ±2.97% 2026-11-13 · 6d | +4.5 | 2.08 |
| NDX Nasdaq 100 | 26,990.0 -0.00% | 28.7% | — collecting 2/20 days | ±4.44% 2026-11-13 · 6d | +2.8 | 1.51 |
| SPY S&P 500 ETF | 735.29 +0.00% | 19.7% | — collecting 2/20 days | ±2.98% 2026-11-13 · 6d | +4.4 | 1.73 |
| QQQ Nasdaq 100 ETF | 657.50 +0.21% | 29.4% | — collecting 2/20 days | ±4.43% 2026-11-13 · 6d | +7.2 | 1.05 |
| IWM Russell 2000 ETF | 273.75 +1.02% | 22.6% | — collecting 2/20 days | ±3.13% 2026-11-13 · 6d | +3.7 | 1.23 |
| AAPL Apple | 342.75 -0.41% | 25.4% | — collecting 2/20 days | ±3.67% 2026-11-13 · 6d | +3.9 | 1.09 |
| NVDA NVIDIA | 188.70 +1.10% | 57.3% | — collecting 2/20 days | ±7.82% 2026-11-13 · 6d | +7.8 | 0.39 |
| MSFT Microsoft | 531.38 -0.85% | 29.6% | — collecting 2/20 days | ±4.03% 2026-11-13 · 6d | +2.2 | 0.70 |
| TSLA Tesla | 359.45 +4.59% | 51.7% | — collecting 2/20 days | ±7.48% 2026-11-13 · 6d | +6.8 | 0.36 |
| AMZN Amazon | 259.90 -0.12% | 35.0% | — collecting 2/20 days | ±4.95% 2026-11-13 · 6d | +2.6 | 0.40 |
| GOOGL Alphabet | 285.41 +1.01% | 33.8% | — collecting 2/20 days | ±4.79% 2026-11-13 · 6d | +2.9 | 0.40 |
| META Meta | 611.70 +1.09% | 41.8% | — collecting 2/20 days | ±5.83% 2026-11-13 · 6d | +5.2 | 0.62 |
จุดที่ความผันผวนโดยนัยสูงที่สุดในขณะนี้
ความยาวแท่งแสดง IV30 แบบสัมพัทธ์ ตัวเลขทางขวาคือการเคลื่อนไหวที่คาดหวังไปยังวันหมดอายุถัดไป จะแพงหรือถูกนั้นขึ้นอยู่กับว่า IV อยู่ตรงไหนในช่วงหนึ่งปีของตัวเอง — เปิดตลาดเพื่อดูอันดับ IV
สามตัวเลขก็เพียงพอ
ความผันผวนโดยนัยของออปชัน at-the-money อายุ 30 วัน: สิ่งที่ตลาดยินดีจ่ายสำหรับการเคลื่อนไหว 30 วัน ไม่ได้บอกทิศทาง
IV30 เมื่อเทียบกับช่วงหนึ่งปีของตัวเอง: 0 คือจุดต่ำสุดของปี 100 คือจุดสูงสุดของปี สูงหมายถึงออปชันแพง ต่ำหมายถึงถูก
การเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สื่อจากราคาออปชัน at-the-money: ระยะที่ตลาดคาดว่าราคาจะเคลื่อนไปจนถึงวันหมดอายุ โดยประมาณเจ็ดในสิบครั้งราคาจะอยู่ภายในกรอบนี้
แอปมีระดับสำคัญ การแจ้งเตือนราคา และตัวเลือกประจำวันครอบคลุมทุกตลาด เสาหลักการวิจัยอีกห้าด้านอยู่ในหน้าเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลมาจากไหน?
ราคา CBOE แบบล่าช้า ประมาณ 15 นาที รีเฟรชทุก 30 นาที ครอบคลุม S&P 500, Nasdaq 100, SPY, QQQ, IWM และหุ้นสหรัฐยอดนิยม 7 ตัว
IV30 คืออะไร?
ความผันผวนโดยนัยของออปชัน at-the-money อายุ 30 วัน — สิ่งที่ตลาดคาดการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวใน 30 วันข้างหน้า ค่ายิ่งสูงยิ่งคาดการณ์การเคลื่อนไหวมาก
IV rank คำนวณอย่างไร?
IV30 ของวันนี้อยู่ในช่วงหนึ่งปี: 0 คือจุดต่ำสุดของปี, 100 คือจุดสูงสุดของปี ฐานข้อมูลของเราบันทึก IV30 วันละครั้งและแสดงค่าหลังจาก 20 วันทำการ จนถึงตอนนั้นจะแสดงความคืบหน้าการเก็บข้อมูล
การเคลื่อนไหวที่คาดหวังคืออะไร?
การเคลื่อนไหวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ออปชัน at-the-money บ่งชี้ — ตลาดคาดการณ์ราคาสินทรัพย์อ้างอิงไปไกลแค่ไหนใน N วันข้างหน้า เป็นเพียงราคา ไม่ใช่คำสัญญา
สเกวคืออะไร?
ส่วนต่างความผันผวนโดยนัยระหว่างพุตและคอลที่เดลตา 25 วันหมดอายุเดียวกัน ค่าเป็นบวกหมายถึงพุตแพงกว่าและตลาดกำลังจ่ายเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง
ข้อมูลออปชันเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย ออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเบี้ยประกันทั้งหมด