Is the expected move a guarantee?

No. It is a one-standard-deviation move implied by at-the-money option prices — the market's current price for movement, not a forecast or a guarantee.

Why is IV rank empty?

IV rank needs a year of IV30 history. Our database records IV30 once a day and shows a value after 20 trading days; until then the page shows collection progress.

What does a positive skew mean?

25-delta puts carry a higher implied volatility than calls at the same expiry, so the market is paying more for downside protection — typical when hedging demand rises.

Can I trade straight off this page?

No. This is volatility and pricing information, not a buy or sell signal.

Meta quyền chọn

Meta trades at 611.70; 30-day implied volatility is 41.8%, and the market prices a ±5.83% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.

611.70 +1.09% Prev 605.08

IV3041.8% biến động thực tế 20 ngày 41,0% · chênh lệch +0,9 điểm

Hạng IV (1 năm)— collecting 2/20 days · 60d 44.2%

Expected move（2026-11-13 · 6d）±5.83% 576.03 – 647.37 · ±35.67

25Δ skew+5.2 dương = put đắt hơn

NÓI ĐƠN GIẢN

Rẻ hay đắt ngay lúc này

Định giá hợp lý: IV30 nằm trong khoảng 1 điểm so với biến động thực tế 20 ngày, nên quyền chọn được định giá sát với biến động gần đây.
Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±5.83%, about 35.67 points.
Độ lệch 5.2: quyền chọn bán đắt hơn quyền chọn mua, thị trường đang trả giá cao cho bảo hiểm giảm giá.
Tỷ lệ khối lượng quyền chọn bán/mua 0,62: khối lượng quyền chọn mua rõ ràng vượt trội so với quyền chọn bán.

ĐỘ CONG BIẾN ĐỘNG

Định giá theo các mức giá thực hiện

2026-11-13 expiry (6 days), spot 611.70. The further apart the two lines, the bigger the skew.

CẤU TRÚC KỲ HẠN

Biến động ngụ ý theo ngày đáo hạn

IV ngắn hạn cao hơn IV dài hạn (đảo ngược) cho thấy rủi ro sự kiện ngắn hạn; ngược lại cho thấy hiện tại yên ắng và sẽ biến động nhiều hơn về sau.

KHỐI LƯỢNG MỞ

Khối lượng mở nằm ở đâu

Chiều cao cột là khối lượng mở; max pain là mức giá thực hiện tối thiểu hóa tổng giá trị quyền chọn đáo hạn.

CHUỖI QUYỀN CHỌN

2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money

IV là biến động ngụ ý tại mức giá thực hiện đó; OI là khối lượng mở.

Tất cả quyền chọn

OI Call	IV Call	Giá thực hiện	IV Put	OI Put
547	47.1%	600	47.0%	2,102
40	46.8%	602	46.7%	107
110	46.5%	605	46.3%	274
144	46.2%	608	46.0%	118
296	45.9%	610	45.9%	2,451
106	45.5%	612 ATM	45.5%	344
583	45.2%	615	45.1%	792
69	45.1%	618	44.9%	107
680	44.8%	620	44.7%	695
180	44.7%	622	44.4%	135
449	44.3%	625	44.3%	358

THÊM THỊ TRƯỜNG

SPX NDX SPY QQQ IWM AAPL NVDA MSFT TSLA AMZN GOOGL META

Câu hỏi thường gặp

Mức biến động dự kiến có phải là sự đảm bảo không?

Không. Đó là mức biến động một độ lệch chuẩn ngụ ý từ giá quyền chọn ngang giá — mức giá hiện tại của thị trường cho sự biến động, không phải dự báo hay sự đảm bảo.

Vì sao xếp hạng IV trống?

Xếp hạng IV cần một năm lịch sử IV30. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi ghi IV30 mỗi ngày một lần và hiển thị giá trị sau 20 ngày giao dịch; cho đến lúc đó trang sẽ hiển thị tiến độ thu thập.

Độ lệch dương có nghĩa là gì?

Quyền chọn bán delta 25 có độ biến động ngụ ý cao hơn quyền chọn mua cùng ngày đáo hạn, cho thấy thị trường trả giá cao hơn cho bảo vệ giảm giá — điển hình khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng.

Tôi có thể giao dịch trực tiếp từ trang này không?

Không. Đây là thông tin về biến động và định giá, không phải tín hiệu mua hay bán.

Dữ liệu từ báo giá trễ của CBOE (chậm khoảng 15 phút), chỉ nhằm mục đích thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. Quyền chọn có rủi ro cao và có thể mất toàn bộ phí quyền chọn.