ETF S&P 500 quyền chọn
S&P 500 ETF trades at 735.29; 30-day implied volatility is 19.7%, and the market prices a ±2.98% expected move into the 2026-11-13 expiry, 6 days out.
Rẻ hay đắt ngay lúc này
- Định giá hợp lý: IV30 nằm trong khoảng 1 điểm so với biến động thực tế 20 ngày, nên quyền chọn được định giá sát với biến động gần đây.
- Over the next 6 days (expiring 2026-11-13) the market prices a one-standard-deviation move of ±2.98%, about 21.91 points.
- Độ lệch 4.4: quyền chọn bán đắt hơn quyền chọn mua, thị trường đang trả giá cao cho bảo hiểm giảm giá.
- Tỷ lệ khối lượng quyền chọn bán/mua 1,73: khối lượng quyền chọn bán rõ ràng vượt trội so với quyền chọn mua.
Định giá theo các mức giá thực hiện
2026-11-13 expiry (6 days), spot 735.29. The further apart the two lines, the bigger the skew.
Biến động ngụ ý theo ngày đáo hạn
IV ngắn hạn cao hơn IV dài hạn (đảo ngược) cho thấy rủi ro sự kiện ngắn hạn; ngược lại cho thấy hiện tại yên ắng và sẽ biến động nhiều hơn về sau.
Khối lượng mở nằm ở đâu
Chiều cao cột là khối lượng mở; max pain là mức giá thực hiện tối thiểu hóa tổng giá trị quyền chọn đáo hạn.
2026-11-13 expiry, five strikes either side of the money
IV là biến động ngụ ý tại mức giá thực hiện đó; OI là khối lượng mở.
| OI Call | IV Call | Giá thực hiện | IV Put | OI Put |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 24.3% | 730 | 24.3% | 25,107 |
| 404 | 24.1% | 731 | 24.1% | 2,394 |
| 392 | 23.9% | 732 | 23.9% | 2,290 |
| 225 | 23.6% | 733 | 23.6% | 1,346 |
| 253 | 23.5% | 734 | 23.4% | 1,454 |
| 2,240 | 23.3% | 735 ATM | 23.2% | 4,866 |
| 514 | 23.1% | 736 | 23.0% | 2,537 |
| 485 | 22.8% | 737 | 22.8% | 2,611 |
| 595 | 22.6% | 738 | 22.6% | 5,214 |
| 826 | 22.4% | 739 | 22.4% | 2,420 |
| 2,266 | 22.2% | 740 | 22.2% | 8,834 |
Câu hỏi thường gặp
Mức biến động dự kiến có phải là sự đảm bảo không?
Không. Đó là mức biến động một độ lệch chuẩn ngụ ý từ giá quyền chọn ngang giá — mức giá hiện tại của thị trường cho sự biến động, không phải dự báo hay sự đảm bảo.
Vì sao xếp hạng IV trống?
Xếp hạng IV cần một năm lịch sử IV30. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi ghi IV30 mỗi ngày một lần và hiển thị giá trị sau 20 ngày giao dịch; cho đến lúc đó trang sẽ hiển thị tiến độ thu thập.
Độ lệch dương có nghĩa là gì?
Quyền chọn bán delta 25 có độ biến động ngụ ý cao hơn quyền chọn mua cùng ngày đáo hạn, cho thấy thị trường trả giá cao hơn cho bảo vệ giảm giá — điển hình khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng.
Tôi có thể giao dịch trực tiếp từ trang này không?
Không. Đây là thông tin về biến động và định giá, không phải tín hiệu mua hay bán.
Dữ liệu từ báo giá trễ của CBOE (chậm khoảng 15 phút), chỉ nhằm mục đích thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. Quyền chọn có rủi ro cao và có thể mất toàn bộ phí quyền chọn.